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MACD指标的原理与应用

来源:Internet,编辑:股旁网,2018-07-25

一、指标与K线的关系
指标,一般是通过过滤K线的杂波,捕捉其主要运行方向。
指标与K线的关系,可以分为四种。以上涨为例:
(1)同步:K线上涨,指标上涨。
(2)背离:K线上涨创新高,指标上涨不创新高
不创新高是指,ABCD四点形成N字结构,D点小于B点。
(3)钝化:K线上涨,指标盘整

钝化,是指变化迟钝。K线的变化范围一般为无限区间,[0,+∞],震荡类指标的变化范围一般为有限区间,[-1,1]或[-100,100]...等等。K线生成指标,是从大区间映射到小区间。
所以,当K线大幅度变化时,由于是从大区间映射到小区间,指标这时变化较小,所以显得迟钝,表现为“钝化”。
(4)盘调:K线盘整,指标回调(这里对应指标下跌)。
“盘调”是自创名词,因为一直没想出更好的表达方式,大家理解意思就行。
K线与指标一同上涨,一段时间后,震荡类指标需要回调。这时,K线就停下来进行盘整,等待震荡类指标回调完成后,再一起同步上涨。
比如:两个人A和B一同赶路,一段时间后,体力差的人B需要休息调整。这时,体力好的人A就停下来,等待体力差的人B休息调整完成后,A和B再一起同步前进。
二、MACD原理揭秘
MACD是1979年,由美国的艾培尔(Gerald Appel)和希斯勒(W•Fredrick Hischer)所提出来的。
(一)公式解读
MACD指标公式如下:
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
(或者 BAR:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; 因为整个指标取名MACD,为防止混淆,可以把柱子叫做BAR)
公式很简单,关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下:
1、先对杂乱的K线进行均值处理,求得12日均线、26日均线。均线的优点是比较稳定,但缺点是比较滞后。
2、那么如何改进缺点呢?对两根均线进行差值处理,求得均线差DIF。
均线差可以快速地反映两根均线的相互关系,均线差具有又稳又快的特点。
3、再次重复上述1、2过程。
(1)对DIF进行均值处理,求得DIF、DEA。
DIF可以看做是DIF自身的1日均线,DEA是DIF的9日均线。
(2)对DIF、DEA进行差值处理,求得均线差BAR,即柱子。
整个过程如图2-1所示:

MACD指标的原理与应用


小结
MACD指标:先计算12日均线、26日均线的差值,即DIF;再计算DIF、DEA(DIF的9日均线)的差值,即柱子。其实就是:“‘均线差’的‘均线差’”(进行了2次求稳求快处理)。
与杂乱的K线相比,MACD指标的柱子形态稳定、不滞后,具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后,大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断,带有想当然的成分。
(二)原理拓展
既然柱子形态具有又稳又快的特点,那么如何利用呢?方法就是:
利用稳定快速的柱子变化,反推稳定快速的DIF变化,再反推杂乱的K线变化。
整个过程如图2-2-1所示:

MACD指标的原理与应用



因为是2次重复的反推过程,为了简单,这里以1次反推进行示例说明,整个过程不再详述。如图2-2-2所示:

MACD指标的原理与应用


以上涨为例:K线处于上升通道,短期12日均线、长期26日均线呈多头排列,12日均线在上、26日均线在下。
1、DIF一旦开始变大,因为稳定,DIF还将继续变大,说明12、26日均线的距离差将继续变大,呈稳定的发散状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的发散状态,短期12日均线只能加速向上,即K线上涨。
其实,就是指标与K线的同步关系:K线上涨,指标DIF上涨。
2、DIF一旦开始变小,因为稳定,DIF还将继续变小,说明12日、26日均线的距离差将继续变小,呈稳定的收敛状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的收敛状态,则:
(1)要么短期12均线掉头向下(即K线下跌),迎向26日均线汇合
(2)要么短期12均线原地走平(即K线盘整),等待26日均线上来
其实,就是指标与K线的两种关系:
(1)同步:K线下跌,指标DIF下跌
(2)盘调:K线盘整,指标DIF下跌
小结
MACD指标被称为“指标之王”,必然有其独到之处。MACD全称:Moving Average Convergence / Divergence,意思是“均线的收敛/发散”,说明MACD指标主要是反映均线的收敛、发散的,所以也可把它称为“聚散指标”。MACD的应用一定要围绕“聚散”二字。
三、MACD具体应用
围绕“聚散”,这里主要讨论MACD指标的柱子。(其他同理)
有四个典型的柱子:缩头棒、抽脚棒、杀多棒、轧空棒。
1、缩头棒

MACD指标的原理与应用


缩头棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变小,进而12日、26日均线的距离差DIF将变小,K线即将下跌或盘整。缩头棒与K线呈同步或盘调关系。
2、抽脚棒

MACD指标的原理与应用


抽脚棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变小,进而12日、26日均线的距离差DIF将变小,K线即将上涨或盘整。抽脚棒与K线呈同步或盘调关系。
3、杀多棒

MACD指标的原理与应用
MACD指标的原理与应用


为了简单,这里把杀多点、加码点的柱子一并叫做杀多棒。
杀多棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将下跌。杀多棒与K线呈同步关系。
4、轧空棒

MACD指标的原理与应用
MACD指标的原理与应用


为了简单,这里把轧空点、加码点的柱子一并叫做轧空棒。
轧空棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将上涨。轧空棒与K线呈同步关系。
小结
缩头棒:K线下跌或盘整
抽脚棒:K线上涨或盘整
杀多棒:K线下跌
轧空棒:K线上涨
所以,杀多棒、轧空棒是比较稳定的,缩头棒、抽脚棒会碰上盘整的情况,可能小亏手续费,有些遗憾。如何过滤掉盘整呢?下节解决这个问题。

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